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Mathématiques et Société

L'objectif principal est d'organiser des conférences sur certaines applications des mathématiques. Il est destiné non seulement aux étudiants de l'Institut, mais également aux professeur-e-s de mathématiques et de sciences ainsi qu'à toute personne intéressée.

Le vendredi 18 octobre, dans le cadre du séminaire "Mathématiques et Société", le Dr. Philipp Mekler donnera une conférence intitulée "Processus de Hawkes en finance : Flash crash et trading à haute fréquence".

Le Dr. Mekler a été le responsable, auprès de F. Hoffmann-La Roche, de plusieurs projets que j'ai menés en collaboration avec la HSLU (Lucerne University of Applied Sciences and Arts), dans lesquels nous avons appliqué les processus de Hawkes, des modèles stochastiques utilisés pour modéliser des événements dont la survenance influence la réalisation d'événements similaires futurs, par exemple des secousses sismiques, des contaminations de maladies, des mouvements financiers, etc.

Vous êtes les bienvenus !

Le séminaire aura lieu de 10h15 à 11h15 dans la salle GE-14 (Bâtiment Chimie)

2020

  • 49ème exposé

    Empiler ou ordonner, de la 2D à la 24D, voire plus

    Shaula Fiorelli, Université de Genève
    Vendredi 20 mars 2020, 14h15, Aula Unimail, sous-sol

    Annonce

     

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2009

  • 08 ème exposé: Qui a écrit Dom Juan ? Molière est-il l'auteur des pièces parues sous son nom ?

    Qui a écrit Dom Juan ?
    Molière est-il l'auteur des pièces parues sous son nom ?

    Dominique Labbé, CERAT-IEP Grenoble
    Mercredi 9 décembre 2009, 16h15
    affiche

    Résumé :

    A l'occasion de la parution de son ouvrage "Si deux et deux sont quatre, Molière n'a pas écrit Dom Juan" (Editions Max Milo), Dominique Labbé viendra exposer les raisons pour lesquelles Molière n'a pas écrit les pièces présentées sous son nom. Après avoir discuté les méthodes statistiques qui attribuent à Corneille les comédies les plus connues de Molière, il expliquera pourquoi les deux hommes ont collaboré ensemble et il montrera que cette collaboration n'avait rien d'exceptionnelle.Cette conférence est ouverte aux personnes sans connaissances en statistique

  • 07 ème exposé: Optimisation de portefeuille en réassurance de catastrophes naturelles

    Optimisation de portefeuille en réassurance de catastrophes naturelles

    Dr Gautier de Montmollin, PartnerRe, Zürich
    Mercredi 21 octobre 2009, 16h15
    affiche

    Résumé :
    L'assurance sous toutes ses formes permet aux individus d'une société de mutualiser leurs risques financiers. A leur tour, les assureurs, publics ou privés, ont besoin de couvrir leurs risques extrêmes ou cumulés, notamment au moyen de la réassurance. Enfin, un réassureur va mitiger son propre risque en en cédant une partie (rétrocession), ou en veillant à une large diversification. Pour cette seconde approche, les risques naturels présentent des particularités intéressantes. Nous présentons un modèle de portefeuille permettant de mesurer cette diversification et de la rééquilibrer.

  • 06 ème exposé: Statistiques, apprentissage et prédiction

    Statistiques, apprentissage et prédiction

    Dr François Fleuret, Idiap Research Institut, Martigny
    affiche


    Résumé

    Nous verrons dans cet exposé comment des programmes pour ordinateurs utilisant des méthodes statistiques peuvent réaliser des tâches de détection et de classification. Nous nous intéresserons tout d'abord à des méthodes combinant desmodèles explicites et la loi de Bayes. Nous démontrerons la puissance d'une telle approche avec des applications de vision par ordinateur: Suivi d'un objet dans une séquence vidéo et suivi de piétons à l'aide d'un système multi-caméra. Dans une deuxième partie nous verrons des techniques d'apprentissage statistique capables d'inférer automatiquement des règles à partir d'exemples. Nous illustrerons ce domaine avec des applications à la prédiction de l'activité médicamenteuse d'une molécule, à la détection de filaments dans des images médicales et enfin à la détection de félins dans des scènes complexes.

  • 05 ème exposé: Simulation de modèles de mobilité : paradoxes et étrangetés

    Simulation de modèles de mobilité : paradoxes et étrangetés

    Prof. Jean-Yves Le Boudec (EPFL)
    Mercredi 18 mars 2009
    affiche

    Résumé :
    Les ingénieurs qui développent des systèmes de communication mobile ont souvent recours à la simulation dans les phases de conception et de simulation. Bien que conceptuellement très simple, la simulation peut poser des problèmes parfois déroutants. Par exemple, des simulations de durées différentes donnent des résultats différents, et plus la simulation est longue, plus les résultats sont différents. Ces phénomènes peuvent être expliqués, et quelque fois entièrement évités, par la théorie des probabilités, et en particulier le calcul de Palm pour les processus ponctuels stationnaires - une théorie initialement développée dans le cadre des files d'attente.
    lien

  • 04 ème exposé: Les mathématiques au secours de l'ordinateur

    Les mathématiques au secours de l'ordinateur

    David Ginsbourger (Université de Neuchâtel)
    Mercredi 4 mars 2009
    affiche 


    Résumé : 
    La simulation numérique est devenue un outil incontournable en ingénierie, qu'il s'agisse de conception optimale (automobile, aerospatiale, sécurité nucléaire) ou encore d'identification (géosciences, imagerie médicale, etc.).  Ainsi l'ordinateur permet-il de se substituer en quelque sorte au mathématicien, en permettant la résolution numérique de systèmes d'équations d'une grande complexité, là où l'on peine à fournir des solutions analytiques avec un simple crayon et une feuille blanche. Cela pourrait laisser à penser en première analyse que les mathématiciens ont perdu de leur utilité...

    ...Paradoxalement, le crayon et la feuille blanche sont maintenant appelés à la rescousse par les utilisateurs de simulateurs numériques ! En effet, les temps de calculs nécessités pour obtenir des résultats précis sont tels (ex : simulation d'un crash pour un design automobile fixé = 24h) que l'on ne peut se permettre d'évaluer les simulateurs n'importe comment. Comme nous le développerons en  séminaire, l'essor récent de nouveaux outils mathématiques, les métamodèles, joue aujourd'hui un rôle capital dans de nombreuses applications technologiques.

  • 03 ème exposé: Du code de Vigenère à la cryptographie quantique

    Du code de Vigenère à la cryptographie quantique
    David-Olivier Jaquet-Chiffelle
    (Bern Univ. of Applied Sciences, Engineering and Information Technology et Univ. de Lausanne)
    Mercredi 18 février 2009
    affiche

    Résumé :
    A l'origine, le code de Vigenère (1586) était considéré comme incassable. D'alleurs, lorsque la clé de chiffrement a la même longueur que le texte à chiffrer et que cette clé à usage unique est parfaitement aléatoire, on peut démontrer que le code est en effet incassable : c'est le "one-time pad" qui redevient d'actualité avec l'avènement de la cryptographie quantique.
    Durant la présentation, nous allons étudier certains aspects mathématiques de la cryptanalyse du code de Vigenère et donner des interprétations géométriques et/ou probalistiques des méthodes utilisées.

2008

  • 02 ème exposé: La crise des sub-primes va-t-elle aussi emporter les modèles mathématiques de la finance ?

    La crise des sub-primes va-t-elle aussi emporter les modèles mathématiques de la finance ?

    Akimou Ossé (Banque SYS & Co SA)
    Mercredi 5 novembre 2008

    Résumé:
         Selon certains observateurs, les modèles mathématiques sont l'une des causes des turbulences actuelles sur les marchés financiers. L'accusation n'est pas nouvelle, puisqu'elle a déjà été proférée lors du crash boursier de 1987 et durant la crise LTCM en août 1998.
    Le but de la conférence est d'examiner la situation actuelle à l'aide de quelques exemples concrets, avec un accent particulier sur les limites de l'hypothèse gaussienne. Différentes propositions d'amélioration des modèles actuels seront également discutés.

  • 1er exposé: La puissance du chiffre 1 (Loi de Benford)

    La puissance du chiffre 1 (Loi de Benford)

    Christoph Leuenberger (Université de Fribourg)
    Mercredi 15 octobre 2008